オーマイゴールド！(1) ドゥームズデー・ボックス？

まずこれ。

米ゴールドマンの４～６月、最終利益65％増　市場予想上回る【NIKKEI NET】
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20090714AT2M1401Y14072009.html
（引用）
　【ニューヨーク＝財満大介】米金融大手ゴールドマン・サックスが14日発表した2009年第2四半期（４～６月）決算は、最終利益が34億3500万ドル（約3200億円）となり、前年３～５月（決算期の変更に伴い前年同期に相当）に比べて65％増加した。市場予想に対しても約40％上回った。証券市場の回復に伴い、トレーディングや株式の引き受けで大きく収益を伸ばした。

　収入から金利費用を引いた純営業収益は137億6100万ドルで同46％増えた。大部分を占めたのはトレーディングや自己資金を使った投資。１～３月期に続き債券・為替の売買が好調だったほか、住宅ローン関連や商品取引も回復した。デリバティブ（金融派生商品）の収益も拡大した。

　低迷していた株式の引受業務の回復も目立つ。手数料収入は１～３月期の15倍にあたる７億3600万ドルに達した。米政府による健全性審査を受け、大手金融機関が一斉に株式を発行して資本増強に動いたことが追い風となった。
（引用終わり）

　テレビで、某経済評論家（あるいはジャーナリスト？　別にどちらでもかまわないが）が、トレーディングに頼る収益構造について、高リスクで、以前と変わっていないと、批判していたが、いえ、トレーディングは、ノーリスクです。ドゥームズデー・ボックスのおかげで。

また、いつものヘネガン氏のブログ。

BushFRAUD's Internal NSA Gestapo Exposed
Goldman Sachs' Doomsday Box
Part 1 of 2
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=147509065&blogId=499922948
（引用）
We can now report that the criminal brokerage firm Goldman Sachs utilized the NSA to conduct various criminal trading operations from secret offshore trading platforms in India, Pakistan and North Korea.

This trading is called "Quant Trading".

Quant trading occurred utilizing secret NSA software codes that then interfaced with electronic trading platforms overseas, which then allowed the Bush-Clinton Crime Family Syndicate, along with their Federal Reserve enablers, to create false price fluctuation in worldwide stock, commodity and currency transactions, which would then coincide with the electronic order entry of the brokerage firm Goldman Sachs.

In simple definition, folks, the NSA scripted criminal trading operation gave criminal firms like Goldman Sachs and the Federal Reserve Bank of New York a 3-4 second lead time on placing their trades.  This 3-4 seconds allowed criminal firms like Goldman Sachs to be in a no-lose situation while they placed their customers on the opposite side of the transaction 3-4 seconds later.

In other words, folks, the customers of Goldman Sachs were used as stooges and pawns in what is clearly an unprecedented massive Ponzi Scheme enabled by what is commonly known in the brokerage industry as electronic front running.

A device called the "doomsday box", currently in possession of Goldman Sachs, and encrypted with various NSA codes, continues to be used for the purpose of fraudulent electronic trading.

Note: Major stock and commodity discount brokerage firms are currently using Quant trading and electronic front running to steal BILLIONS of dollars from their customers on a daily basis.

This illegal electronic front running is being ignored by Security and Commodity regulators who have been given massive bribes by firms like Goldman Sachs to look the other way, and instead target retail brokerage firms who actually service their clients and have actual knowledge of the industry they are employed in.

The term for this criminal electronic front running is called "Zero Hedging".

Most of what we have brought you so far is illegally classified.  Our job in these intelligence briefings is to DE-classify it for you.
（引用終わり）

真実は確かめようもないが、NSA（米国家安全保障局）と組むあたり、「さもありなん」の印象だ。ただ、platformのひとつが北朝鮮にあるとはやや驚き。

これだけじゃなく、このドゥームズデー・ボックスを盗んでパクられたヤツまで出ている。

【米経済コラム】ゴールドマンの「凶器」をめぐる奇妙な話－ワイル ---(ブルームバーグ)
http://www.asyura2.com/09/hasan63/msg/474.html
（引用）
(コメント)
　やっぱりゴールドマン・サックスは、市場をコントロールしていたようです。少なくとも、その疑義は高いと言えそうです。

　この記事、どう見てもおかしい。
>> プログラムの使用法を理解する者が乱用し、不正な方法で市場を操作する危険について、ゴールドマンはその可能性を指摘している」
記事では、そのプログラムを使って売買すれば「不正な方法で市場を操作」できると言っています。
できると言うのならば、今までやってない筈が無いでしょう。

　それから次のくだりも・・・・・・
>> 検察官は書面で、自己勘定取引用コードによりゴールドマンは「さまざまな株式・商品市場で大量の高度な取引を迅速に」行うことができ、毎年、巨額の利益を上げていると指摘した。

記事を素直に読むとゴールドマンは「不正な方法で市場を操作」して「さまざまな株式・商品市場で大量の高度な取引を迅速に」行って「毎年、巨額の利益を上げている」と言う事になりますが・・・・・・・。

　さらにはコードがコピーされた為に「米市場はリスクにさらされた」とまで断定的に書いていますが・・・・これって完全に市場操作を今までゴールドマンがやって来たと言わんばかりの話です。

　どうやら、この事件、何かウラがありそうです。市場が荒れる前には得てしてこのような事が起きるものです。
（引用終わり）

ボロが出ているようで。

さらに

米ゴールドマン：トレーディング用技術情報流出で投資が無に帰す恐れ
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90003009&sid=afnwYPyojFPU&refer=jp_home

ゴールドマン・サックス元社員、機密漏洩で逮捕
http://ex-skf-jp.blogspot.com/2009/07/blog-post_07.html

（引用）
ところで、ゴールドマン・サックス（元証券、今は一応銀行）の元社員が逮捕された話、ご存知ですか？

ニュースがアメリカでブレークしたのは（ひどい日本語ですね、我ながら）日曜だったと思いますが、今年の６月までゴールドマン・サックスでコンピュータートレーディング用のソフトウェアの開発をしていた社員（VPです）が、ソフトウェアのソースコードを盗み出そうとした容疑で、金曜日にFBIに逮捕された、というものです。最初に報道したのはロイター通信、ゴールドマン・サックスの株式市場操作をレポートし続けているゼロヘッジも直ちにポスト。

コードの一部はロシア人セルゲイ・アレイニコフ容疑者がすでに６月初旬の時点で、ドイツでホスティングされている、イギリス人が所有するサイトにアップロードされている（今もされたままらしい）とのことで、すでに１ヶ月、ゴールドマン・サックスがコンピュータートレーディングに使っていたコードが外部に漏れていたことになり、FBIの言では「国家の安全が侵された」などと、大層な話に発展しています。

しかし、ゼロヘッジが追及しているように、ゴールドマンのコンピュータートレーディング（Quant Trading)　のニューヨーク株式市場に占める比率は非常に高く、３月に市場が底値を打って以来、連日低い取引高で株式指標が上がっていったのに疑問を持ったトレーダー、アナリストは結構いるのです。よく言えば株式市場をサポートする、悪く言えば市場を操作するゴールドマンのQuant市場独占を可能にしたのは、ほかならぬこのソフトウェア、ということで、企業秘密というだけでなく、実際FBIの言うように国家機密のレベルかも知れません。

コンピュータートレーディング、特に、High-Frequency Tradingと呼ばれるトレーディングは、ミリセコンド内に数百、数千のトレードを発するもので、特にこのトレーディングを株式指標のオプションや先物に使った場合、その波及効果は計り知れないほど大きくなります。ミリセコンドどころか、マイクロセコンド、ナノセコンドで取引可能なプログラムもある、と聞きました（噂だけかも知れませんが）。従来の取引に比べて取引の回数が天文学的に増えるため、実際の取引量が増えているような錯覚を与えますが、あくまで錯覚のようです。詳しくはゼロヘッジのサイトで山ほどある記事をお読みください。
（引用終わり）

そのゼロヘッジのサイト

http://zerohedge.blogspot.com/2009/07/sergio-posts-bond-as-toxic-code.html

おまけ

http://www.rollingstone.com/politics/story/28816321/inside_the_great_american_bubble_machine/2

もうひとつおまけ

http://greenaapl.blogspot.com/2009/07/algorithmic-trading.html

＜再追記＞

メインストリームの記事にも出てきた。たぶん、ゼロヘッジのサイトの反響だ。

超高速取引で巨額利益に批判  米ゴールドマンなど
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072501000284.html
（引用）
　【ニューヨーク共同】２４日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、米金融大手ゴールドマン・サックスなどが高性能コンピューターを駆使し、他の投資家よりも一瞬早く市場の情報を得た上で、こうした情報を利用した株式の売買を超高速で行い、巨額の利益を上げていると報じた。

　こうした取引は情報技術（ＩＴ）システムに巨額の投資を行えるゴールドマンなどに限られ、一般投資家には不可能なため、同紙は「不公正」と批判。米証券取引委員会（ＳＥＣ）も調査を始めた。

　ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、特定のトレーダーに０・０３秒ほど早く市場情報を与えている。

　ゴールドマンなどは超高速で演算処理できる高性能コンピューターを使ってこうした情報を分析、他の投資家を出し抜く形で取引を行っているという。

　取引に当たっては、数百万単位の注文を瞬時に処理する能力を持つシステムを活用、巨額の利益に結び付けたようだ。
（引用終わり）

18兆ドルの盗みの方はまだ出ていないようだが。